Finanz- und Versicherungsmathematik, Zahlentheorie und Algebra
Auslandsbeautragte für Mathematik,
Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik (DGVFM)
Professorin an der HFT
Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und der DGVFM
Allianz Deutschland AG: Teamleiterin für die Embedded Value Berechnungen
SV Sparkassenversicherung: Referentin Risikocontrolling
intellixx gmbh: Beraterin, Financial Engineering
Postdoc Universit?t Essen und Universit?t?Mainz
Promotion Universit?t?Essen
Diplom Mathematik, Universit?t Frankfurt
Ein chinesisches Orakel und zyklische Matrizen über dem K?rper mit zwei Elementen, Elem. Math. (2023), Online-First, erscheint noch in Print
mit Gang Feng und Felix J?rder, Survival Trees für Invalidisierungswahrscheinlichkeiten in der Berufunf?higkeitsversicherung, Fachartikel in Der Aktuar, Mitgliederschrift der DAV, Ausgabe 4/2022, S. 217-223
mit Martina Rahija, De-Bruijn-Folgen und Zauberei, Math Semesterber (2021) 68:105–118
Ziffy der Zahlenzauberer: Eine magische Reise durch die Welt der Mathematik, Springer, 2019
mit Nina Strasser, Magische Eigenschaften linearer Rekursionen, Elemente der Mathematik, Vol. 74(3), 2019, pp.104-113
mit David Blanco, Practical aspects of modelling parameter uncertainty for risk capital calculation, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschat, Vol. 108(3), (2019), pp. 43-63
mit Andreas Fr?hlich, Parameter uncertainty and reserve risk under Solvency II, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 81 (2018), pp. 130-141
mit Anke Pfeiffer, ?Lernen durch Lehren“ in der Mathematik – Videotutorials und Apps im Praxistest, 2016 erh?ltlich unter?http://www.pedocs.de/volltexte/2016/12264
zusammen mit anderen Mitglieder der DAV-Arbeitsgruppe ?Kalibrierung spezielles ESG unter Solvency II“,?Ausschuss Investment,?Zwischenbericht zur Kalibrierung und Validierung spezieller ESG unter Solvency II,?Ergebnisbericht der Deutschen Aktuarvereinigung,? verabschiedet am 9. November 2015
On the order of abelian surfaces of CM-type over finite prime fields, Quaestiones mathematicae, Vol. 38, Issue No. 6 (2015), pp. 771-78
mit Andreas Fr?hlich,?Modelling parameter uncertainty for risk capital calculation, European Actuarial Journal, Vol. 5, Issue No. 1 (2015), pp. 79-112
Vertrauensdozentin der Deutschen Aktuarvereinigung
seit 2019 Mitglied der AG Schule der DGVFM
seit 2021 Mitglied der AG Validierbarkeit komplexer Advanced Analytics-Modelle der DAV
Laborleitung "Quantitative Methoden der Versicherungsmathematik"